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什么是牛市看涨期权套利?牛市看涨期权套利的应用策略

什么是牛市看涨期权套利?牛市看涨期权套利的应用策略

什么是牛市看涨期权套利?牛市看涨期权套利是垂直套利的一种形式交易的方式是以较低的执行价格买入一只看涨的期权卖出一只到期日相同但执行价格较高的看涨期权从而利用两者价差的波动来牟取利润。

牛市看好期权和套利的最大风险是——。购买期权时支付的期权费和出售期权时收取的期权费之间的差额

牛市看好期权和套利的最大利润是——。卖出看涨期权的执行价和买入看涨期权的执行价之间的差额被降低了最大风险值。

牛市看好期权和套利的应用策略

时机:看市场前景,但不要认为会大涨。其特点是版税成本低,风险和回报有限。

操作方式:买入执行价较低的看涨期权,卖出执行价较高的看涨期权(同月)。

最大利润:-实施差价提成

最大损失:净版税支出

盈亏平衡点:较低执行价格下的净特许权使用费

保证金:未支付

例:棉花期货价格15000元/吨。一位投资者对棉花期货市场持乐观态度。一手执行价15000元/吨购买棉花看好期权,支付510元/吨版税;但考虑价格不会超过15600元/吨,所以15600元/吨的一手执行价在期权同月看涨,收益280元/吨。净支付版税230元/吨。盈亏平衡点15230元。

注:头寸的损益是根据表中的期权价格减去期初支付的特许权使用费后的平仓后的收入

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